Assim como qualquer objeto, em java também é possível criar suas próprias exceções.

Imagine um cenário que nenhuma exceção existente faça sentido para ser lançada por você. Por exemplo imagine que por algum motivo você precisa que uma exceção seja lançada quando a letra "A" ou "a" não existe em determinada frase, como não existe nenhuma exceção específica para este caso será necessário criar uma exceção.

Criando uma exceção para ser lançada toda vez que uma letra "A" ou "a" não é encontrada em uma determinada frase

Toda exceção criada deve estender Exception, neste exemplo foi sobrescrito o método getMessage(), que é exibida no prompt toda vez que a exceção é lançada.

Utilizando a exceção

Abaixo segue um exemplo onde é utilizado a exceção criada acima:



Quando no programa acima fosse executada uma exceção do tipo SemLetraAException() será mostrada a saída abaixo, exibida no prompt:

Exception in thread "main" SemLetraAException: Não existe letra A em sua frase
   at TesteExcecao.main(TesteExcecao.java:8)

Fonte:

http://maguscode.blogspot.com