Para colocar o seu iPhone para ser um modem 3G no Ubuntu (acredito que para as outras distribuições seja tão fácil como) é simples, basta seguir os passos a seguir.

Você vai precisar instalar 3 programas, para isso basta executar este comando no terminal:

sudo aptitude install gvfs ipheth-utils ipheth-dkms

Feito isso, basta ir no seu iPhone e compartilhar a internet pelo USB.

Acesse: Ajustes > Geral > Rede > Compartilhamento > e é só ativar.

O serviço irá lhe perguntar se você quer ativar o USB e o Bluetooth ou só um dos dois, no meu caso aqui eu ativei só o USB mesmo. Aqui ele conectou sozinho no Ubuntu, mas caso o seu não conecte você pode ir até o Network-Manager do Gnome e conectar. @gugahb