Existem programas que não permitem uma configuração do proxy, como na foto abaixo:

E para que possam ser usados na rede, deve-se criar duas variáveis de ambiente em /etc/profile nas formas possíveis abaixo:

I) PROXY NÃO AUTENTICADO

II) PROXY AUTENTICADO

Existem distribuições que possuem utilitários para estas configurações, como Mandrake/Mandriva. Além disso, tanto o KDE quanto o Gnome também permitem este ajuste, fazendo com que trocentas versões do pingüim possam ser configuradas sem maiores problemas.

No KDE, vá em "kcontrol -> rede". No Gnome, "menu iniciar -> desktop -> preferências -> proxy da rede".

Prontinho, povão, mais uma diquinha moleza para nosso sistema operacional preferido!!!
;-)