De acordo com o nosso amigo "amarildosertorio" eu posso usar uma um arquivo em uma determinada pasta como: "/usr/local/sbin/firewall" e dentro de "/etc/rc.local" eu posso colocar conforme abaixo:
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution